Jurik em movimento médio amibroker forex

As suas funções fazem maravilhas para análise técnica. Eles são mais suaves e com menos atraso. Eu acredito que seus indicadores podem ser a ponta que todos os traders falam sobre - Tim Proeber Eu quero dizer que eu uso seus produtos todos os dias e eles me deram olhos que eu não tinha antes. Obrigado por criar ótimos produtos. "- Kam Tsang, Califórnia" É bom encontrar alguém interessado no bem-estar do consumidor. "- Parviz Farudi" Tenho usado computadores para negociar há mais de 10 anos e gostaria de agradecer Mark Jurik por suas ferramentas de última geração. No dia 7 de julho de 2014 entrei no concurso PREDICT WALL STREET e usei o Juriks RSX DOUBLE e o JMA DWMA em gráficos de uma hora para fechar cinco ações do NASDAQ 100 e ações short dez SP 100. Eu verifiquei os resultados e fiquei empolgado ao descobrir que eu tinha 14 dos 15 vencedores. As ferramentas da Jurik são ótimas para usar. Jogar Média Móvel Média: Média móvel Função HullMaFunction (P, Períodos, Atraso) X 2 WMA (P, round (Períodos / 2)) - WMA (P, Períodos) HullMA WMA (X, redondo (sqrt (Períodos))) HullMA Ref (HullMA, - Delay) Retorna HullMa PlotPriceField ParamToggle (quotPriceFieldquot, quotHIDESHOWquot, 1) P ParamField ("campo de preço", -1 ) Períodos Param (quotPeriodsquot, 15, 2, 200, 1, 10) Atraso Param (quotDelayquot, 0, 0, 10, 1) HullMA HullMaFunction (P, Períodos, Atraso) if (PlotPriceField) Plot (C, quotquot, 1.128) Plot (HullMA, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquote, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) Re: Jurik Média móvel Interessante indicador .. Internet tem bom provérbio, para este indicador, todo. Eu procurei muito pela internet, tudo o que posso encontrar é seguir o código. Experimente e publique suas descobertas. Será interessante saber se conseguirmos um indicador que reduza os atrasos. Fórmula (supostamente para JurikMA) Além disso, eu encontrei Zero Lag EMA - que é K2 / (n-1) lag (n-1) / 2 ZLEMAcurrentK (2priceat-atual-priceat lag) (1-K) ZLEMAprevious Seria bom se alguém pode tentar o acima e ver se eles dão melhores resultados Originalmente Postado por yogesh-tiwari EMA tem lag, mesmo que seja melhor do que a média móvel. Quando comparado com a média móvel, durante um período grande, ambos dão um resultado próximo. Assim, os EMAs funcionam melhor quando considerados em níveis mais baixos, como por exemplo: n3,5,13,21,34,50. Além disso, os EMAs têm lag suficiente para resultar em um whipsaw. Eu pessoalmente considero 13 e 34 EMA, quando estes corrigidos para ZLEMA dão excelente resultado. Agora, responda à segunda parte da questão. por exemplo. 13ZLEMA, 13 é cita, então lag é (n-1) / 2, o que significa (13-1) /26 .. isso significa preço pricelagclose da sexta vela de 13 velas que estão em consideração. Espero que você limpe sua dúvida. Obrigado por esclarecer dúvidas. Há outro ZERO LAG indicador HMA (Hull Moving Average), que é reivindicada a ser superior. Aqui está a localização do site: Médias móveis suavizar o ruído dos fluxos de dados de preços em detrimento do atraso (atraso) Nos velhos tempos você poderia tem velocidade, à custa de suavização reduzida Nos velhos tempos você só poderia ter seu alisamento à custa de atraso Pense quantas horas você perdeu tentando obter suas médias rápidas E suave Lembre-se como é irritante ver o aumento da velocidade provoca aumento do ruído Lembre-se como você desejava baixo atraso e baixo ruído Cansado de trabalhar fora como ter seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter o seu bolo e você pode comê-lo Precisão Lagless média em comparação com outros modelos avançados de filtragem as médias padrão da indústria básica (filtros) a média móvel ponderada é mais rápida do que a exponencial, mas não oferece boa suavização, em contraste, a exponencial tem excelente suavização, mas grandes quantidades de atraso (Lag). Os modernos filtros de tecnologia, apesar de melhorarem os antigos modelos básicos, têm fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA e o pior desses pontos fracos é o overshoot. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter um overshoot categimal que tende a indicar alguma forma de algoritmo preditivo trabalhando com seu código. Lembre-se de que os filtros se destinam a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que acontecerá a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas do Precision Trading Systems, os dados são suavizados e desfasados ​​apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de dizer qual caminho seguir, como é o caso com esses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A média Precision Lagless NÃO tenta prever o próximo valor de preço. A média de Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa da JMA by Jurik, tem boa velocidade e baixa defasagem. O problema com a fórmula usada na média do Hull é que é muito simplista e leva a distorções de preço que têm pouca precisão causada pela ponderação muito pesada (x 2) dos dados mais recentes (Floor (Length / 2)) e subtraindo a dados antigos, o que leva a graves problemas de overshooting, que em alguns casos são muitos desvios padrão de valores reais A média de Precision Lagless tem superação ZERO. O diagrama abaixo mostra a imensa diferença de velocidade em um PLA de 30 períodos e uma média de 30 períodos. O PLA foi quatro barras à frente da média de Hull em ambos os principais pontos de inflexão indicados no gráfico de 5 minutos do FT-SE100 Future (que é uma diferença de 14 no Lag). Se você trocou as médias nos seus pontos de virada para ficar com o preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3.977,5 e Hull estava um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo no PLA estava em 3936, comparado a 3.956,5 do Hull, o que equivale a uma economia de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não é o Precision Lagless Average Filters, como a média VIDAYA de Tuscar Chande, que usa a volatilidade para alterar seus comprimentos tem um tipo diferente de fórmula que muda seu comprimento, mas esse processo não é executado com nenhuma lógica. Embora eles possam funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer atrasos e superlotação. A média de séries temporais, que é de fato uma média muito rápida, poderia muito bem ser renomeada como "média de captura de dados" - essa imprecisão a torna impraticável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro de Kalman freqüentemente fica para trás ou supera os arrays de preços devido a seus algoritmos mais zelosos. Outros filtros influenciam no momento do preço para tentar prever o que acontecerá no próximo intervalo de preços, e essa também é uma estratégia falha, pois eles superam quando as leituras de alto momento se invertem, deixando o filtro alto e seco e longe da atividade de preço real. . A média Precision Lagless usa lógica pura e simples para decidir seu próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam em criar médias livres de defasagem e, geralmente, a razão é que seu intelecto de matemática extrema não é apoiado por um alto grau de lógica do senso comum. Precision Lagless average (PLA) é construído a partir de algoritmos de razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor deve ser enviado para a saída. PLAs superior velocidade, suavização e precisão tornam uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, obrigações etc. E, como acontece com todos os produtos desenvolvidos por sistemas de negociação de precisão, o tema subjacente é o mesmo. escrito para os comerciantes, por um operador. PLA Comprimento 14 e 50 no E-Mini Nasdaq futuro