Forex simples ação de preço renko e software de teste de volta

Nosso trabalho na Streetpips envolve maneiras de programação e testes de desempenho. Ao longo dos anos, recuamos em relação a vários MT4 EAs ou consultores profissionais. Não leva muito tempo para os EUA rastrearem muitos robôs comerciais para perceber que temos uma tendência a manter o potencial de melhoria. we8217d prefere compartilhar vários de nossos conhecimentos com você. Clique aqui para fazer o download de uma NOVA FERRAMENTA E ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO GRATUITAMENTE O seu backtest é simplesmente tão bom quanto as informações que você tem. Calculado como qualidade de modelagem no testador de estratégia MT4, garanta que você tenha pontos de informação adequados para o seu sistema de software verificar. Em seguida, escolha a tentativa de moeda e o período de tempo, clique em transferência para garantir que você tenha informações atualizadas. Estas informações divergem de corretor para corretor, portanto, é um plano honesto para backtest o sistema de software em algumas plataformas de corretor, particularmente com o corretor com o qual você é comercializado. Em conclusão, temos a tendência de gostar de robôs que não sofrem perdas gigantescas, que mostram comportamentos de comércio realistas como aplicar stop loss, que têm uma probabilidade honesta de curva inclinada para cima no longo prazo, e demonstrá-los em testes futuros . Se você tem algum robô que você acha que é bom, fique feliz em compartilhá-los conosco Consultas Populares: backtest baixo antes de alta Melhor indicador Unicross forex para gráfico diário jforex offline comércio backtest baixo antes highHow para backtest Renko Folks Eu tenho uma pergunta I use o Renko Script Comercial com a configuração a seguir, mas os resultados nos testes avançados não são os mesmos do backtesting. Eu sei que os resultados em back-test, forward test demo e foreward test real são diferentes. Mas, se forem diferentes em um intervalo de 20, isso é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Intervalo de Barras. 10 Frame de tempo: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar pavios. verdadeiro preço de âncora. 0.0 bBacktest. Se você perguntar ao desenvolvedor - Michal - estou certo de que ele será capaz de responder às suas perguntas. Eu uso o seu amplificador de barras CRB - ​​os novos, não os antigos - e o seu Instant Order Scripts foi muito útil com os meus problemas. Você poderia tentar entrar em contato com ele através do Gmail. Olá. Muitos de nós estão tendo perguntas semelhantes. Ainda há grande valor no backtesting apenas para otimizar parâmetros - stop loss, trailing stop, etc. Se você receber respostas de Michael, por favor, compartilhe-as. Não faz sentido que todos façam as mesmas perguntas. Obrigado por compartilhar. Pessoal eu tenho uma pergunta que eu uso comercial Renko Script com seguinte configuração, mas os resultados em foreward testes não são os mesmos que o backtesting. Eu sei que os resultados em back-test, forward test demo e foreward test real são diferentes. Mas, se forem diferentes em um intervalo de 20, isso é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Intervalo de Barras. 10 Frame de tempo: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar pavios. verdadeiro preço de âncora. 0.0 Modo de backtest: falso. Eu também concordo que o Renko Backtesting não é altamente confiável. Eu usei dois scripts comerciais. Um com copiar arquivos M1 em pasta e criar renko chart como M5 o outro com criação de gráficos Renko com outro script que cria como EURUSD10r, EURUSD20r, etc. Mesma lógica que testei no método de vídeo Simple neste fórum, ambos dão resultados diferentes . O mesmo aconteceu comigo também. Dois resultados diferentes. Pode ser que os desenvolvedores dos scripts possam responder melhor a isso. No entanto, o conselho de Michal para backtesting usando seu Script é tornar o modo backtest em TRUE. Desta forma, o preço aberto para a barra que está em formação não muda e dá-lhe resultados mais precisos. No entanto, no teste para frente, a ação do preço é em tempo real e os ticks são reais e não criados. Portanto, o teste avançado é o melhor caminho com o Renko. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs. live resluts para o meu plug-in renko. Para este propósito eu fiz um teste semanal em uma pequena conta real usando o meu renko EA e também fiz um backtest nos dados da semana para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2011.05.01 (da linha vertical vermelha) abrir em um novo bloco renko (quando condições de configuração específicas são atendidas) e são fechadas de várias maneiras (tanto durante um tijolo renko incompleto quanto no fechamento de um tijolo - dependendo das condições dinâmicas de saída). Uma configuração de BarType2 foi usada quando realizei o backtest de teste de teste, além de também definir o spread de backtesting para 2 pips para EURUSD, porque esse é o spread médio para IBFX. É muito importante notar que a formação de tijolos renko (ação do preço da vela interna) é gerada aleatoriamente para que o backtesting nunca seja 100 preciso no MT4, já que essa plataforma não armazena dados tick-by-tick. Isso também se aplica ao backtesting em intervalos de tempo regulares. No entanto, como você pode ver nos resultados anexados, isso ainda é suficiente para avaliar um sistema de negociação automatizado em dados passados. A EA colocou 6 operações ao vivo na EURUSD na semana passada e, como você pode ver claramente, os gráficos acima do backtest também colocaram 6 negociações quase idênticas (ver relatório anexado Statement amp Strategy Tester). O EA usa uma rotina MM multicamada que influencia o tamanho dos lotes entre algumas coisas, portanto os resultados devem ser comparados usando perda / ganho de pip, em vez dos lucros obtidos através de lotes variáveis. Conclusão: Como você pode ver a diferença total entre o backtest e o forward test é muito pequena 6,5 ​​pips e parece quase idêntica por gráficos. Isto é principalmente devido ao spread variável. slippage e trading lag encontrados durante a negociação ao vivo (não demo). Os anexos incluem a instrução semanal ao vivo mais os resultados do teste de retorno. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs. live resluts para o meu plug-in renko. Para este propósito eu fiz um teste semanal em uma pequena conta real usando o meu renko EA e também fiz um backtest nos dados da semana para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2011.05.01 (da linha vertical vermelha) aberto em um novo bloco renko (quando configuração específica. I NIX, Qual é o seu valor de caixa Renko nesse teste de fundo eu vejo mesmo com uma qualidade de modelagem de 24 você está muito perto dos mesmos resultados ao vivo. Mas ainda precisa de uma solução para Gere dados de ticks para uma melhor qualidade de modelagem, até 99. E o teste avançado leva muito tempo quando você precisa ajustar as configurações. Até agora, seu software é o melhor no mercado para a solução de backtest da Renko com sua versão 103a. notícias sobre essa combinação de script de arquivos FXT e HST de você aplicada ao seu software Renko.8230ou H eiken A shi R enko T rerer HART é o nosso primeiro EA desenvolvido especificamente para negociação em gráficos Renko O primeiro de uma nova geração de EAs Usando gráficos Renko tiramos tim e fora de nossa equação de negociação e nos concentramos apenas na ação do preço. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas e indicadores para os gráficos Renko e o HART vem diretamente dessa experiência. Ele tira proveito de nosso procedimento exclusivo (e totalmente automático) para calcular o melhor tamanho de caixa Renko com base na volatilidade do instrumento. Você não vai querer saber mais se você tem que negociar EURUSD usando 10 ou 15 caixas de pips. Nossa ferramenta para gerar os gráficos Renko cuidará do tamanho adequado da caixa para você. Esta é uma enorme vantagem, pois torna tudo muito mais fácil e rentável. O tamanho da caixa, se o primeiro filtro e o principal. That8217s o que realmente faz negociar gráficos Renko special8230 quase mágica. De repente, toda a bagunça desaparece e apenas surgem tendências claras. Uma Configuração Para Regulá-los Todos Graças ao cálculo automático do tamanho perfeito da caixa para cada instrumento financeiro, a HART NÃO precisa de uma configuração específica para cada um deles. Uma configuração é boa para tudo. Nós testamos e testamos em 10 diferentes pares de moedas com performances variando de bastante boas a extremamente boas em cada uma delas. SEM qualquer tipo de OTIMIZAÇÃO. Você não precisará alterar o gráfico Renko que se ajusta automaticamente com base na volatilidade atual. Tudo o que você tem que escolher é entre a 8220 regular 8221 ou a 8220 agressiva 8221. Ou use-os em gráficos separados What8217s Inside HART A estratégia dentro do HART é simples e poderosa ao mesmo tempo. Ele tira proveito dos candelabros Heiken Ashi aplicados aos gráficos Renko (em vez de gráficos padrão). Heiken Ashi é um método de desenho de vela que também usa velas passadas para calcular o valor do atual. Isso suaviza as coisas e ajuda a identificar tendências reais. Smoothing Fast Filtering é uma coisa boa, mas muita filtragem pode levar a algum atraso. Para reduzir o fator de atraso, desenvolvemos uma estratégia 8221 agressiva do 8220, que usa os valores associados à barra Heiken Ashi anterior como possíveis níveis de entrada. Neste caso, não esperamos que a barra atual seja fechada: assim que o preço quebra acima ou abaixo da barra anterior, o HART EA está pronto para entrar em uma negociação. Um negócio por par e sem cobertura A estratégia é tão simples e lucrativa que não precisamos ter vários negócios por par e protegê-los. O HART simplesmente oscila constantemente entre posições longas e curtas. Assim, cada par de moedas terá um único trade: Long ou Short, baseado no algoritmo de avaliação de tendências do HART. Quem disse que os diagramas de Renko não podem ser testados novamente. Não é fácil, mas pode ser feito. Usamos os dados tick by tick a partir de janeiro de 2012 para gerar nossos gráficos Renko e usamos esses dados para testar nossas estratégias. Aqui você pode encontrar performances para 10 pares para a estratégia regular e agressiva ao longo de um período de 25 meses (a partir de 01/01/2012). Você pode clicar nas imagens se quiser ler a declaração detalhada. AUDUSD Regular (Ganho 28.21) AUDUSD Agressivo (Ganho 59.85) EURGBP Regular (Ganho 28.67) EURGBP Agressivo (Ganho 45.85) EURJPY Regular (Ganho 82.96) I8217m executando o HART EA em modo agressivo em EURUSD / GBPJPY / EURJPY usando 0,01 lotes e o M5 timeframe (M2 offline). I8217ve correu desde 2-3-2014. Eu não ajustei nenhuma configuração. A EA tem consistentemente perdido vários negócios (mais perdedores do que vencedores) e realmente parece ser espancada quando a moeda está variando em vez de tendências. Qualquer idéia de como eu posso melhorar seu desempenho É outro lançamento vindo para ajudar as moedas de escala Oi Barry, sim, estamos trabalhando em uma atualização que inclui os níveis de lucro. Nossos testes para a frente não foram excepcionais até agora. Desculpe por responder com tal atraso ao seu comentário, muito spam em nosso caminho ultimamente 8230 Você mencionou backtesting um tempo atrás para o HART e como foi complicado. Quando você vai ser capaz de fazer uma explicação do processo para isso para que qualquer um possa fazer? Temos que converter a história do M2 off-line de alguma forma Oi Carl, Andrea deve ser capaz de liberar o guia de backtesting que prometemos em breve, obrigado pela sua paciência. Apenas por diversão eu backtested o Hart EA no local de prata, mas usando um gráfico M5 normal e perdeu 23k em um teste de 50k sem drawdown dificilmente, a curva foi extremamente suave e consistente. Apenas um pensamento, mas se o EA pudesse inverter a direção do negócio, então teria feito 23k (de 1.1.2014 a 28.3.14) isso é em 3 meses eu sei que não era suposto ser usado desta maneira, mas foi um teste interessante . Oi Carl, revertendo uma estratégia não transforma diretamente perdas em ganhos, porque você deve levar em conta o spread (ver pimpmyea / como-virar-a-perder-perder-e-a-ganhar-ganhar-e-a) - one4all /). Devemos também examinar se o teste foi executado corretamente (ou seja, se os resultados são precisos) e, finalmente, 3 meses não é suficiente para testar qualquer sistema8230 Obrigado de qualquer maneira pelo seu feedback Paulo quando você espera ter uma versão mais nova do EA do HART disponível? desligou-o devido ao mau desempenho nos últimos 30 dias. Seus resultados de backtest são bem sem sentido. Para todos eles, vejo que a qualidade da modelagem está em torno de 25. Você deve primeiro fazer o download dos últimos 5 milhões de barras M1 ou mais no Centro de Histórico do MT48217s e executar novos backtests nos dados baixados. Outra dica que tenho é que você deve dar uma olhada na incorporação do Estocástico (14,3,3) em sua estratégia para filtrar a maioria dos sinais de entrada falsos. Eu defini os limites de Overbought / Oversold para 85 e 15 em vez do padrão 80 e 20 para confirmação de entrada adicionada. Mas muito obrigado pelos gráficos Renko Live 4.11 Eu comprei o HART EA da XXX Como posso obter o Upgrade para o HART V1.01 Eu uso o MT4 Build 830, e acho que ele não está funcionando muito bem. Sinto muito, mas você comprou de uma fonte ilegal e o arquivo que você obteve na realidade é uma versão crackeada do original. Isso significa que posso fornecer a versão atualizada. Atenciosamente, Andrea